作者：罗晓蕾股票收益率规模效应账面市值比效应
摘要：本文运用Fama-French三因素模型分别对中国沪深A股市场主板、中小板和创业板的股票收益率进行回归分析，以全面验证中国股市是否存在着公司规模效应和账面市值比效应，综合解释Fama-French三因素模型在我国A股市场的表现及适用性。结果表明，Fama-French三因素模型在我国主板、中小板股票市场具有更好的适用性，在创业板的表现能力较差，公司规模和账面市值比不能对创业板公司的股票收益率进行解释。
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