作者：李泽正股票市场价格指数组合风险管理
摘要：本文采用动态Copula和VAR方法，利用我国股票市场中五个行业的股票价格指数2011年至2012年的数据，研究了股票市场价格指数的动态组合风险。通过实证分析发现，由于我国股票市场存在许多非理性特征，采用历史模拟法和静态Copula方法衡量风险在准确度和效率度上均不如动态Copula模型优秀，这体现出在不同的市场结构下，股票价格指数的组合具有不同的风险特征。
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《中国物价》（CN：11-2248/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国物价》杂志主要传播政府部门的调控政策、监管（规制）政策、价格政策、竞争政策及相关研究成果，分析和预测我国经济形势和价格变动趋势，为各级政府部门和企业决策者 提供参考，也为社会各界提供和交流政策研究及理论研究成果的平台。
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