作者:张屹山; 田萍浮动利率相对稳定利率远期定价风险管理
摘要:在无风险利率结构的基础上进行扩张,引入浮动利率结构模型.结合实际情况,假设存在利率相对稳定的市场,在这个市场中研究远期的定价,并与无风险利率市场中远期的定价进行比较.同时由于利率的不确定性使购买远期时面临风险,对于这种风险,提出切实可行的风险管理方法.
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