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股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究

作者:刘东君 李源资本市场公募基金沪深300股指期货最优套期保值率套保绩效

摘要:基于风险最小化原则,运用OLS模型、B.VAR模型、VECM模型以及ECM—GARCH模型,通过沪深300股指期货对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监管机构、机构投资者等提供相应建议。

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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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