作者:秦吴昊; 孔刘柳; 刘嘉伟股指期货现货市场格兰杰因果关系检验脉冲响应函数
摘要:主要通过实证研究对股指期货对现货市场的影响展开分析。在对现货价格与期货价格之间的联动关系及长期均衡关系进行研究的过程中首先采用对时间序列进行相应的ADF单位根检验与协整检验。在真实存在协整关系的情况下,再进行Granger因果关系检验。在构建VEC模型的基础之上,最后运用脉冲响应函数分析一个误差项的变化对于系统产生的动态影响。
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《中国林业经济》(CN:23-1539/F)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国林业经济》荣获2008年获第二届黑龙江省出版奖提名奖2009年获中国北方优秀期刊称号,黑龙江省优秀科技期刊。
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