商业银行贷款组合的风险控制研究

作者：李生校; 胡素华商业银行贷款组合期权定价模型风险控制

摘要：商业银行经营管理的核心是收益与风险的权衡,对贷款进行组合多样化管理,可以达到分散风险的目的,而单项贷款违约模型的确定是贷款组合多样化的基础.本文基于期权模型讨论了商业银行的贷款组合问题,认为在商业银行贷款管理中引入期权概念,可以定量地利用成熟的期权理论进行分析研究,为多样化分析提供较为准确的量度方法.

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社