有色金属价格指数关联性的VAR分析

作者：方兰 沈镭价格预警非高斯分布脉冲响应函数

摘要：本文采用上海有色金属价格指数,对2009年1月1日至2010年7月2日之间的铝、铜、镍、铅、锡、锌金属价格波动进行研究。结果表明,上述六种主要有色金属价格之间的联动性,是有色金属市场结构本身具有的特性之一。上述六种主要有色金属市场间,的确存在着长期稳定的均衡关系,一个市场价格波动对其他市场将产生显著的影响,其间时滞是短暂的。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社