缴费确定型企业年金最优投资策略研究

作者：叶燕程; 高随祥缴费确定型企业年金随机最优控制损失函数

摘要：利用随机控制理论研究缴费确定型企业年金的最优投资策略，分别在固定缴费和随机缴费情形下，建立基于给付损失最小化的企业年金最优投资模型，通过求解HJB方程得到最优投资策略和给付水平的显式解，并对固定缴费时的最优策略进行蒙特卡洛仿真模拟．

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社