Hull-White利率下的混合分数布朗运动的欧式幂期权定价

作者：赵英英; 胡华; 陈立强; 刘志飞混合分数布朗运动拟条件数学期望欧式幂期权

摘要：Black-Scholes定价公式的成立条件极其严格,因而不能精确刻画金融市场的特征。因此在混合分数维市场下,先给出并证明了关于拟条件数学期望的几个引理,然后运用风险中性测度中的拟条件数学期望方法推导了有红利支付,红利率为非随机函数,无风险利率满足Hull-White利率的混合分数维两类欧式幂期权定价公式。最后还给出了期权价格的影响因素。

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