作者：金瑞期货铜课题研究组套期保值率误差修正模型实证分析套保现货价格套期保值交易风险敞口估计模型期货合约期货价格
摘要：本文采用实务案例分析和构建误差修正模型(ECM)等数理统计方法,对理论上套期保值交易必须遵循的四条基本原则进行深入实证分析,结果表明:在以套期保值效益最大化的前提下,企业在套保实务运作中,只有交易方向相反这条原则必须遵循,其他三条原则均可依据具体情况而相应放松。
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《中国金属通报》（CN：11-5004/TF）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国金属通报》主要报道内容为国内外有色金属投资、开发、生产、经营、贸易、市场、价格、消费、管理、技术及相关产业政策等，范围覆盖全部有色金属品种及铁合金和不锈钢、钢材，信息丰富、快捷、准确、权威，分析客观、深入、独立、独到。
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