作者:中国银行风险管理部课题组; 章彰; 孙晓蕾...巴塞尔协议现行市场巨额损失风险监管巴塞尔委员会重大缺陷市场风险管理证券化产品
摘要:市场风险资本监管新规的主要变化。2008年国际金融危机期间,国际银行业交易账簿出现巨额损失,暴露出巴塞尔协议n在市场风险管理方面的重大缺陷。为此,巴塞尔委员会修订了市场风险资本计量要求,从引入压力风险价值、新增风险和证券化产品的资本要求,到交易对手信用风险资本的计提,体现了对危机前监管体系的反思,但仍未从根本上解决现行市场风险监管框架存在的问题。
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