作者：牛东来; 顾颖鸡蛋期货鸡蛋价格格兰杰因果检验方差分解
摘要：本文运用Pearson相关分析、Johansen协整检验、方差分解等方法对JD1703合约上市后鸡蛋期货市场的有效性进行实证研究。研究发现:鸡蛋期、现货价格有较高的相关性,二者之间存在长期均衡关系,我国鸡蛋期货市场基本已经符合弱势有效市场的标准。鸡蛋期、现货价格之间具有双向的引导关系,鸡蛋期、现货价格对于市场信息的反映都比较灵敏,期货市场对于鸡蛋在价格方面的影响要超过现货市场。基于以上发现,本文提出一些促进鸡蛋市场发展的建议。
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