作者：王旭光投资者结构收敛趋势利差交易策略策略的有效性流动性差异趋势性规律性
摘要：国开活跃券现象,指新发行国开债与相近期限国开债之间存在较明显利差的现象。市场一般将这种利差归结于两者投资者结构不同导致的流动性差异,利用这一利差有收敛趋势的特征,可以设计相关交易策略。文章研究了流动性利差走势的趋势性和规律性,并在此基础上验证了相关交易策略的有效性。
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