作者:房睿时间价值期权组合外汇期权风险管理交易策略价值指标市场数据
摘要:文章梳理了外汇期权时间价值指标Theta的计算方法,并按照时间价值的来源将其进行了分解,提出了对不同的Theta组成部分需要使用不同的交易策略进行对冲的观点。在此基础上,文章应用实际市场数据对不同期权的Theta分解成分进行了测算与比较,并对实际交易中遇到的若干问题进行了分析。
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《中国货币市场》(CN:31-1873/F)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国货币市场》以理论与实务并重,兼顾政策研究和学术探讨,迅捷提供银行间外汇市场、货币市场、债券市场及金融衍生产品交易数据和市场活动的原生性信息,着力客观及时反映中国与国际金融市场的发展现状和趋势。
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