作者：李梅静 吴刘含权债估值二项式模型
摘要：文章分析了银行间市场含权债实际成交价格的变动规律，介绍了市场实践中常用的定价方法，并对以理论模型为基础的一般估值方法进行了研究。结果发现，虽然目前市场上含权债的交易价格基本合理，但估值实践中较少利用理论模型，一般参考市价简单处理。含权债定价可以从建立二项式模型开始，逐步改变目前市场定价随意、缺少理论支撑的现状。
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