作者：雷曜利率传导机制交易对手风险
摘要：文章回顾了国际金融危机对金融市场的四次冲击，指出作为衡量银行间市场流动性压力和交易对手风险的指标——Libor—OIS，对于市场冲击具有较为敏感的反应。为进一步完善利率形成和传导机制，促进货币政策效力，应明晰市场利率的风险构成及其变化，关注利率传导机制的有效性，重视交易对手风险的识别，由中央银行开发处置交易对手风险的工具，并改善Libor等报价利率的定价机制。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《中国货币市场》（CN：31-1873/F）是一本有较高学术价值的月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国货币市场》以理论与实务并重，兼顾政策研究和学术探讨，迅捷提供银行间外汇市场、货币市场、债券市场及金融衍生产品交易数据和市场活动的原生性信息，着力客观及时反映中国与国际金融市场的发展现状和趋势。
北大期刊、统计源期刊
人气 540720 评论 58
部级期刊
人气 397929 评论 73
人气 372937 评论 70
人气 329149 评论 48
