作者:吴凤丹利率互换远期利率协议现金流定价
摘要:利率互换价值的计算主要有两种方法.一种方法是将互换视为固定利率债券和浮动利率债券的组合.另一种方法是将互换视为一系列远期利率协议的组合.在确定了互换价值的计算公式后.互换的定价就是在互换合约建立时.找到使互换价值等于零的互换利率。
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