作者:耿立艳; 张占福; 梁毅刚波动率预测最小二乘小波支持向量机
摘要:为提高金融波动率的预测精度,用极差估算股指波动率,建立了基于最小二乘小波支持向量机(LS-WSVM)的波动率预测模型,以上证综指和深证成指的日数据、周数据和月数据为数据样本,通过LL、NMSE、NMAE指标验证了LSWSVM在波动率预测方面的有效性。结果表明,LS-WSVM用于波动率预测是有效的,对不同频率波动率的预测精度优于高斯核LS-SVM,在预测较低频率波动率中表现更好,不同小波核之间的预测精度相差不大。
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