HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0

基于最小二乘小波支持向量机的股指波动率预测

作者:耿立艳; 张占福; 梁毅刚波动率预测最小二乘小波支持向量机

摘要:为提高金融波动率的预测精度,用极差估算股指波动率,建立了基于最小二乘小波支持向量机(LS-WSVM)的波动率预测模型,以上证综指和深证成指的日数据、周数据和月数据为数据样本,通过LL、NMSE、NMAE指标验证了LSWSVM在波动率预测方面的有效性。结果表明,LS-WSVM用于波动率预测是有效的,对不同频率波动率的预测精度优于高斯核LS-SVM,在预测较低频率波动率中表现更好,不同小波核之间的预测精度相差不大。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

中国管理信息化

《中国管理信息化》(CN:22-1359/TP)是一本有较高学术价值的大型半月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国管理信息化》为国内独一份管理信息化专业媒体,其内容将继续以财务会计信息化为优秀内容,并逐步向全面的管理信息化领域扩展。主要内容为财务信息化、税务信息化、企业信息化、电子政务、电子商务等。

杂志详情