作者:张慧 陈晓兰 聂秀山knight不确定性再装股票期权稳健定价bsde
摘要:研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型。并借助于倒向随机微分方程(BSDE)以及偏微分方程(PDE)的重要理论完成了对模型的转化。最后利用随机过程的有关知识求出了该模型的显示表达式,并通过具体的数值分析揭示了Knight不确定性对再装股票期权定价的重要影响。
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