作者:张鹏; 张忠桢; 岳超源投资组合限制性卖空旋转算法
摘要:本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法进行求解.最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性,并证明将限制性卖空引入到投资组合中,有助于增强市场效率,降低市场风险.
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《中国管理科学》(CN:11-2835/G3)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国管理科学》主要反映我国在管理科学的理论方法和诮方向的最新研究成果,优先刊载对我国经济发展实际问题提出的新观点、新方法,特别展示应用实例。
省级期刊
人气 806926 评论 68
人气 753073 评论 72
部级期刊
人气 564706 评论 50
人气 483992 评论 71