作者:徐梅; 张世英小波变换lmsv模型arfima过程估计
摘要:根据ARFIMA过程的小波分析结果,将小波引入到长记忆随机波动(Long Memory Stochastic Volatiity)LMSV模型的估计中,提出了基于小波变换的LMSV模型的参数估计和潜在波动过程的估计方法。用不同参数值和样本容量的数据进行了模拟实验,又用该方法对上海和深圳证券交易所综合指数的收益序列拟合了LMSV模型,结果表明该方法是有效且可行的。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《中国管理科学》(CN:11-2835/G3)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《中国管理科学》主要反映我国在管理科学的理论方法和诮方向的最新研究成果,优先刊载对我国经济发展实际问题提出的新观点、新方法,特别展示应用实例。
省级期刊
人气 808325 评论 68
人气 753957 评论 72
部级期刊
人气 566560 评论 50
人气 485010 评论 71