作者:杜本峰因子模型风险预算投资组合风险管理
摘要:风险预算在国外正赢得学术界、养老基金和资产管理领域等许多方面的广泛关注,并认为是组合管理的一种创新.国内投资者日益认识到投资组合管理与风险控制的重要意义,并近乎成为他们的第一要务.本文利用因子模型,通过风险预算这一投资管理和风险控制技术与方法,讨论投资组合因子风险分解并进行实证分析.
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