作者：郑德渊复合期权跳跃过程溢出效应
摘要：本文采用复合期权方法评价R＆D项目过程中,将Penning-Lint跳跃过程作为标的资产的变动过程,同时将R＆D投资所产生的溢出效应纳入到R＆D项目价值评价中,这一方法使得复合期权方法应用于R＆D项目评价时更符合R＆D项目的具体特性.我们采用该算法计算经典案例,并得到敏感性分析结果.
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