我国外部影子银行对商业银行风险溢出效应的实证研究

作者：姚亚伟; 耿娜影子银行商业银行风险溢出

摘要：本文利用标准的GARCH-Co Va R模型计算我国外部影子银行体系对上市商业银行的风险溢出效应。在对前人研究总结的基础上,分析影子银行对商业银行的作用机理和GARCH-Co Va R模型的计算,实证研究结果表明:考虑影子银行对商业银行风险溢出后,股份制银行中,民生银行、中信银行的风险溢出强度大,而城商行中则以宁波为代表,他们对其他银行的强度较小。

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