作者:荀倩商业银行信用风险违约距离kmv模型
摘要:商业银行的经营过程在任何时候都面临着信用风险。本文以KMV模型为定量分析工具,分别选取我国上市公司中的ST和非ST公司作为样本进行对比,通过对其违约距离的计算,来比较其信用风险的大小。根据实证计算的结果,ST公司的违约距离与非ST公司相比较小,即表明ST公司与非ST公司相比较具有较大的信用风险。可见,对于我国的商业银行而言,KMV模型在对其信用风险进行量化管理方面,具有一定的适用性。
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