作者：顾海峰; 胡洁茹商业银行操作风险生成机理测度体系因子分析法
摘要：科学高效的商业银行操作风险测度体系,对于提升中国银行业操作风险的防控效能具有重要意义。本文分析了商业银行操作风险的生成机理,在此基础上,设计了商业银行操作风险的测度指标体系,并选取2011~2013年16家上市银行的运营数据作为样本数据,采用因子分析法对商业银行操作风险测度进行了实证分析,给出了中国银行业16家上市银行操作风险的综合测度结果,并提出了相关政策建议。研究发现,信息不对称引发了银行经理层的道德风险,促使经理层尝试高风险博弈,且应对风险难以达到理想化的努力程度,从而导致商业银行操作风险的生成。此外,银行治理及规模水平、宏观经济环境、利率水平是测度商业银行操作风险的重要变量。本研究成果将为中国银行业建立科学高效的操作风险测度体系,提供重要的理论指导与决策参考。
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