相依随机保费风险模型的有限时间破产概率

作者：毕秀春; 张曙光破产概率更新风险模型重尾分布强次指数分布随机保费率

摘要：本文研究了带随机保费率的更新风险模型的有限时间破产概率问题。在强次指数索赔分布的假设下,我们得到了在有限时间t内破产概率的等价式。我们的结果对t≥f(x)一致成立,其中f(x)是一个无穷递增函数,极限过程是初始准备金x趋于无穷。

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