作者:金阳非线性自回归几何遍历矩
摘要:本文研究了如下的非线性自回归模型xt=ф(xt-1,…,xt-p)+εt在满足几何遍历条件(i) |фk(y0,y-1,…,y-p+1-фk(y′0,y(-1),…,y-p+1))|≤c_k|y0-y′0|;(ii)|фk(y0,y(-1),…,y(-p+1))|≤Mρ~k(|y0|+…+|y(-p+1)|)+c时矩的存在性问题.得到了:如果对于某个实数r≥1,E|εt|~r〈∞,则E|xt|r〈∞.这一结果补充了已有文献中(i),(ii)几何遍历条件下无相应的矩的存在性结果的空缺.
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