扩展自回归条件久期模型的概率性质

作者：刘伟 陈敏 王慧敏扩展的acd模型严平稳重尾

摘要：本文给出了扩展自回归条件久期模型（Augmented Autoregressive Conditional Duration Model,简记为AACD Model）严平稳遍历的充分必要条件。在一定的正则条件下研究了模型矩的性质。最后我们证明AACD过程在保证严平稳遍历的条件下,其边际分布具有重尾的概率性质。

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