用等效用原理对马氏链市场的UL生存合约定价

作者：肖宇谷; 丁文兴效用无差异原理动态规划原理hjb方程ul生存合约

摘要：利用效用无差异原理，根据动态规划原则，最大化财富的期望指数效用，在马氏链驱动的市场下，导出HJB方程，给出unit—linked（UL）生存合约在简单Poisson市场下的保费方程，并给出它的数值模拟．这个结果推广了Brown运动驱动的市场下的保费方程，使得UL生存合约在联接到纯跳的市场时，可以用效用无差异原理定价．

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社