强相关数据回归函数的小波估计

作者：李林元; 肖益民均方误差非参数回归小波估计收敛率

摘要：讨论了在强相关数据情形下对回归函数的小波估计，并且给出了估计量的均方误差的一个渐近展开表示式．对研究估计量的优劣，所推导的近似表示式显得非常重要．对一般的回归函数核估计，如果回归函数不是充分光滑，这个均方误差表示式并不成立．但对小波估计，即使回归函数间断连续，这个均方误差表示式仍然成立．因此，小波估计的收敛速度要比核估计来得快，从而小波估计在某种程度上改进了现有的核估计．

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