作者:刘红卫; 肖彩波投资组合现金次可加动态风险度量表示定理时间相容性
摘要:本文把Burgert和Ruschendorf(2006)及Ruschendorf(2013)的静态投资组合凸风险度量的研究框架推广到动态现金次可加情形中进行研究.利用风险度量公理化方法建立了条件投资组合现金次可加风险度量的研究框架,给出相应的表示定理,并研究了动态投资组合现金次可加风险度量在满足假定条件下的时间相容性问题,推广了Burgert和Ruschendorf(2006)及EL Karoui和Ravanelli(2009)的结论.
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