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常利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论

作者:贺丽娟; 李萍cox过程常利率变保费率布朗运动

摘要:本文对一般风险模型中保险公司按单位时间常数速率收到保单的假设做了改进,考虑变保费率的情形,同时考虑到不确定收益对保险公司的影响,得到一个新的Cox风险模型,证明了该模型的最终生存概率满足的积微分方程,并得到了破产概率的估计及上下界,从而推广了相关结果.

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应用数学

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