作者:熊德文; 叶中行效用函数测度随机变量股票价格鞅论效用优化
摘要:本文考虑受随机因素影响的股票价模型,投资者仅知道的股价信息(公共信息)和“边信息”的效用优化问题.我们利用测度的变换和投影,给出了具有“边信息”和不具“边信息”两种情况下的最优财富形式.对于对数效用函数,我们比较最优效用,讨论了“边信息”的影响。
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《应用数学》(CN:42-1184/O1)是一本有较高学术价值的大型季刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《应用数学》是刊登应用数学的创造性学术论文,向国内外公开发行的中英文混合期刊,是综合性的应用数学刊物,其宗旨是推动我国的应用数学研究和人才培养工作,反映应用数学的最新成果,促进国内外学术交流,为加速实现我国社会主义现代化服务。
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