作者：吴杰; 陈传钟omega模型动态投资红利最优红利策略
摘要：本文在Omega模型下研究一种带投资的分红策略,即当盈余超过边界k时,用部分超额收益作为红利直接分发,另一部分则作为投资资本进行多阶段动态投资,在特定时刻将所得收益与投资成本之和作为红利进行分发.本文在此分红策略下,最终得到最优动态投资策略以及最优红利策略.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《应用概率统计》（CN：31-1256/O1）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《应用概率统计》反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，主要刊登：概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性最新科研成果。
部级期刊
人气 66870 评论 44
CSSCI南大期刊、北大期刊、统计源期刊
人气 35902 评论 69
省级期刊
人气 25714 评论 61
人气 19059 评论 48
