作者：常浩 常凯vasicek利率模型最优投资组合二次效用动态规划
摘要：研究随机利率环境下基于效用最大化的动态投资组合，并假设利率是服从Ho—Lee利率模型和Vasicek利率模型的随机过程．应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程，并应用Legendre变换得到其对偶方程．最后，应用变量替换对二次效用函数下的最优投资策略进行研究，得到了最优投资策略的显示解．
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《应用概率统计》（CN：31-1256/O1）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《应用概率统计》反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，主要刊登：概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性最新科研成果。
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