作者：赵永霞 尹传存levy过程破产概率生存概率鞅首达时
摘要：本文将经典风险模型的盈余过程推广为一谱正Lévy过程与一从属Lévy过程的差，利用Lévy过程的性质和鞅方法，得到破产概率的一些结果．对一类谱负的Lévy过程研究了它的首达时的性质并得出了生存概率的Pollaczek-Khinchin公式．
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《应用概率统计》（CN：31-1256/O1）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《应用概率统计》反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，主要刊登：概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性最新科研成果。
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