作者:黄旭东; 刘伟马氏调制的几何布朗运动布林带平稳过程
摘要:在证券市场,布林带作为流行的技术分析工具被广泛的运用.到目前为止有许多模型被建立用来预测证券的价格,因此研究这些模型是否具有布林带性质是一个重要的问题.Liu,Huangand Zheng(2006)和Liuand Zheng(2006)分别讨论了Black-Scholes模型和随机波动率模型作为真实的股票市场的布林带,并且证明了相应的统计量的平稳性和大数定律成立.本文我们将上述结果推广到马氏调制的几何布朗运动模型.
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