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美式回望期权定价的有限元超收敛分析

作者:林群 张书华美式回望期权变分不等式有限元方法最优和超收敛估计插值后处理后验误差估计子

摘要:考虑美式回望看跌期权的有限元方法.在把原问题转化成等价的变分不等式的基础上,研究了半离散格式在L^2和L^∞范数意义下的最优误差估计.此外,为了进一步提高逼近解的精度,借助超收敛分析技术和插值后处理方法,研究了H^1范数意义下的整体超收敛以及后验误差估计。

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应用泛函分析学报

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