作者:林群 张书华美式回望期权变分不等式有限元方法最优和超收敛估计插值后处理后验误差估计子
摘要:考虑美式回望看跌期权的有限元方法.在把原问题转化成等价的变分不等式的基础上,研究了半离散格式在L^2和L^∞范数意义下的最优误差估计.此外,为了进一步提高逼近解的精度,借助超收敛分析技术和插值后处理方法,研究了H^1范数意义下的整体超收敛以及后验误差估计。
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《应用泛函分析学报》(CN:11-4016/TL)是一本有较高学术价值的大型季刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《应用泛函分析学报》促进泛函分析与现代科学技术保领域相结合,增强中国与国际学术交流和合作。内容涵盖:泛涵分析与现代科学技术各领域相结合并有创造和发展的高水平和应用数学科研成果,专题学术综评及国内外最新科技信息和研究动态等。
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