作者：任桃红; 赵联文; 焦瑞强精度矩阵高斯图模型clime
摘要：随着科技的进步,高维数据的产生、收集变得越来越容易;传统的建模方法对变量间的结构处理较为简单,这对高维数据的分析有很大的局限性。高斯图模型可以很好的描述这种结构关系,它将变量间的结构信息通过精度矩阵（协方差矩阵的逆矩阵）中的元素来表示。本文采用CLIME方法估计精度矩阵,并且详细给出CLIME估计下的精度矩阵与其估计量在最大范数下的收敛速度的证明过程,最后将得到的精度矩阵估计量应用于股票价格上,使得股票价格之间的结构关系直观明了。
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