作者:钟朝艳随机利率破产持续时间离散时间风险模型
摘要:保险公司理论破产后,为了弄清破产的严重程度,破产持续时间是一个重要的破产量.针对一类带随机利率的离散时间风险模型,获得了破产持续时间概率的递推公式.
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《云南大学学报·自然科学版》(CN:53-1045/N)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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