常利率下保险费随机收取的双险种风险模型

作者：何树红; 赵金娥; 马丽娟常利率双险种poisson过程鞅停时破产概率

摘要：建立了常利率下保险费随机收取的双险种风险模型,用鞅方法得到破产概率的一般公式及Lundberg不等式,给出了当理赔额与收取的保险费均服从指数分布时破产概率的具体表达式,并通过数值计算分析了利率因素对调节系数和破产概率的影响.

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