带干扰的广义Poisson风险模型的破产概率

作者：何树红; 马丽娟; 赵金娥广义齐次poisson过程稀疏过程布朗运动干扰破产概率

摘要：应用鞅论的方法研究了保险公司在带干扰的广义Poisson风险模型下的破产概率问题,得到了模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体索赔服从指数分布时破产概率的具体表达式.

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