作者:路玲玲delta对冲对冲比最小方差模型模型
摘要:风险对冲在金融市场风险管理中起着重要作用,对冲模型有许多种,但有的是要在一定前提条件下成立,随着金融市场的不断深化,这些模型越来越显示出局限性。文章用统计的方法对Delta对冲的对冲比模型进行改进。从而减少约束条件,简化计算,使之更实用。
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《沿海企业与科技》(CN:45-1227/N)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《沿海企业与科技》是综合指导性学术刊物。以服务沿海地区经济建设、企业发展、科技进步为宗旨。
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