作者：李奕极大似然估计模拟实证
摘要：多元t-分布既包含薄尾分布又容纳厚尾分布,其应用范围远较正态分布为广,近年来越来越受到人们的关注。我们对时间序列模型中最简单的零均值AR（1）模型引入了t-噪声,证明在已知t-分布的自由度时,可采用极大似然估计法来估计模型中的未知参数,并对估计值的有效性作了数据模拟和实证分析。
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《印度洋经济体研究》（双月刊）创刊于2014年，由云南省教育厅主管，云南财经大学主办，CN刊号为：53-1227/F，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《印度洋经济体研究》将围绕印度洋地区政治、经济、外交、安全、国际关系等相关领域展开研究，为政府、企业及社会各界提供与印度洋地区相关的研究成果。
