作者：陈金龙金融学期权定价模型merton模型poisson过程
摘要：资产价格具有跳跃特征时,衍生于该资产的期权就不能利用传统的Black-Schoels公式进行定价.本文主要研究基于Poisson过程和固定跳跃Merton模型的期权定价与风险对冲问题,利用e-套利定价法,得到期权的风险对冲策略所满足的偏微分方程和近似期权定价.
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《运筹与管理》（CN：34-1133/G3）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《运筹与管理》主要刊登运筹学、运筹数学、管理科学方面的学术研究成果及在国民经济各部门中创造性地解决实际问题行之有效的方法与经验。获奖情况：安徽省优秀科技期刊。
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