作者：廖理; 赵锋金融学因子模型卖空限制投资比例限制
摘要：Treynor-Black在1973年给出了一种不考虑交易成本,没有卖空、投资比例限制的基于单指数模型投资组合构建方法[1],该模型这种方法相比Markowitz1952年的方法[2]更为简单,并且容易推广.本文将该模型的限制卖空和具有投资比例限制以及多因子的情形,推广的结果使得该模型在实际投资中更为适用.
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《运筹与管理》（CN：34-1133/G3）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《运筹与管理》主要刊登运筹学、运筹数学、管理科学方面的学术研究成果及在国民经济各部门中创造性地解决实际问题行之有效的方法与经验。获奖情况：安徽省优秀科技期刊。
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