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基于DCC多元GARCH模型的股票收益和交易量相关性分析

作者:刘国光; 张兵dcc多元garch模型动态相关系数股票收益交易量

摘要:应用恩格尔提出的DCC多元GARCH模型对股票市场上股指和交易量变化之间关系进行探讨.结果发现各个市场之间的动态相关系数存在较大的差异,各个市场总体正相关机会远大于负相关.除了我国深圳股市A、B股市场外,其它市场支持条件相关系数动态变动的论断.

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盐城工学院学报·自然科学版

《盐城工学院学报·自然科学版》(CN:32-1650/N)是一本有较高学术价值的季刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《盐城工学院学报·自然科学版》主要设置政治、法律、经济管理、文学、语言、历史、高等教育研究等栏目;同时,结合地方实际,学报还设立了“盐海文化”研究专栏。

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