供给侧结构性改革期间系统性金融风险的SVM预警研究

作者：淳伟德; 肖杨供给侧结构性改革系统性金融风险支持向量机风险预警金融压力指数

摘要：本文以供给侧结构性改革期间潜在的系统性金融风险为研究对象,通过FSI方法处理2002.01～2016.12期间金融市场数据的结果作为样本集,运用4种核函数SVM模型,Logit回归,DDA以及BPNN模型来构建预警模型,并采用F1Score和AUC对预警模型四个时期预测结果进行对比分析.实证结果表明,多项式核函数SVM预警模型不仅拥有优越的学习和预测能力,同时能够提前捕捉到供给侧结构性改革期间的系统性金融风险信号,进而能为金融风险管理部门防范系统性金融风险,保障供给侧结构性改革顺利推进提供有力的模型工具.

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