作者：张成科; 曹铭; 朱怀念; 朱莹; 程硕随机微分博弈矩阵riccati方程
摘要：研究了一类带Poisson跳扩散过程的线性二次随机微分博弈,包括非零和博弈的Nash均衡策略与零和博弈的鞍点均衡策略问题.利用微分博弈的最大值原理,得到Nash均衡策略的存在条件等价于两个交叉耦合的矩阵Riccati方程存在解,鞍点均衡策略的存在条件等价于一个矩阵Riccati方程存在解的结论,并给出了均衡策略的显式表达及最优性能泛函值.最后,将所得结果应用于现代鲁棒控制中的随机H2/H∞控制与随机H∞控制问题,得到了鲁棒控制策略的存在条件及显式表达,并验证所得结果在金融市场投资组合优化问题中的应用.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
